算法交易，通常被称为“算法交易”，是一种自动投资方法，软件根据交易者设置的参数执行交易。近年来，算法交易主导了全球金融市场；事实上，摩根大通估计，现在只有 10% 的美国交易是由标准投资者进行的。在这个算法交易教程中，我们解释了它如何与示例、策略、技术要求、平台和经纪人一起工作。
使用算法交易机器人可以降低人为错误的风险，从而可以更有效地执行交易。许多类型的交易者使用算法交易，从短期和长期参与者到机构投资者。数学的、有条不紊的方法是手动交易的替代方法，有时是情绪驱动的交易。
算法交易方向示例
如果价格跌破 1,500 英镑，则购买 5,000 股 Google 股票（Alphabet Inc A 类）。如果价格进一步跌破 1,500 英镑，则每下跌 0.5% 卖出 200 股。价格每上涨 0.5% 超过 2,000 英镑，就买入 200 股。
如果 10 天移动平均线高于 50 天移动平均线，则买入 1,000 股谷歌股票（Alphabet Inc A 类）。
技术要求
在这个时代，有大量的平台和独立程序员可以处理大部分算法交易技术方面的问题。编程知识会更好，一些程序员会想要设计自己的交易系统。为此，他们需要：
▲编程知识
▲回测能力
用于测试的历史数据
▲下单能力
访问市场数据源和价格
Python、Java 和 C++ 是一些最常用的编程语言，其中 Python 是首选。Python 代码由 Guido Van Rossum 开发，以其语法和易用性而闻名。
对于初学者来说，学习一门编程语言并自己动手有几个好处。首先，它可能比聘请外部程序员来创建算法在财务上更有效率。其次，当您需要更改策略时，您可以更好地控制算法。尽管如此，零售交易平台通常可以处理大多数交易者的需求，因此这不是必需的，并且可能会带来繁重的工作。快速的网络连接是先决条件。
在线论坛和书籍提供详细的教程，如 AlgoTrading101、Ernest Chan 的量化交易和 Rishi K. Narang 的 Inside the Black Box。
算法交易的优点
算法交易的最大优点之一是消除人类情绪的影响。心理因素会导致交易者根据感觉冲动地执行交易。算法交易的系统方法意味着在满足目标条件时执行头寸。在 2008 年金融危机期间，许多投资者忽视了市场即将崩溃并亏损的信号。在这种情况下，算法可以根据警告信号执行交易。
订单执行的速度允许在达到标准时立即执行交易。算法平台可以在不到一秒的时间内执行数千笔交易。这也反馈到手动错误元素，从而有可能执行交易太晚。这就是为什么算法交易是一种高频解决方案，经常被机构公司使用。
回测和历史数据使交易者能够探索以前的交易，从而改进和改进策略。一旦策略得到巩固，自动交易可以提高执行效率。
大宗交易有可能操纵市场价格（扭曲交易）。较大的投资者可以利用算法交易将重要交易分散到一系列较小的交易中。在此过程中，您可以评估交易发生时对市场价格的影响。
算法交易的缺点
使用 Algo 交易可能会导致闪崩和流动性立即损失。2010 年 5 月 6 日，美国道琼斯指数在 36 分钟内下跌 998.5。之后它再次回升，幸运的是，股价的波动使它成为一个主要的交易机会。
自动交易软件可以创建并迅速加剧错误趋势。受人尊敬的投资者和对冲基金经理 Stanley Druckenmiller 表示：“Algos 已经把市场的所有节奏都带走了”
技术世界不断变化的本质意味着您需要了解软件更新和技术问题。系统故障和连接问题可能导致重大损失。算法交易和机器学习的新闻通常关注成功案例，但事情可能会出错。
错误的编程可能是毁灭性的。2012 年，Knight Capital 创建了一个与新的纽约证券交易所 (NSE) 相连的平台。当他们启动他们的软件时，它发生了故障，导致公司以每分钟约 10,000,000 美元的速度亏损。他们总共损失了大约 4.4 亿美元。
自然，算法交易的系统性意味着经常会错过获胜机会，因为算法只是在寻找特定的指标。有时直觉和预感会得到回报。
策略
算法交易基于数据、价格、移动平均线和交易量等数字对象。因此，常见的策略往往不涉及任何直观的预测等。量化交易模型是使用算法实现的，无需人工干预即可完成交易。我们在下面列出了一些常见的策略。
趋势跟踪
趋势跟踪实践分析数据以识别趋势。这些往往与移动平均线、突破和价格波动有关，但也可能是您理解并习惯使用的任何技术指标或概念。
技术现在可以审查各种这些标准的大量数据，从而能够比人类更快、更准确地识别趋势。该系统可以分析数据，例如 50 天移动平均线、100 天移动平均线、通道突破等。然后，系统将根据集体数据是否显示买入或卖出信号自动买入或卖出股票。
剥头皮
倒卖是快速买卖工具的过程，从微小的价格变化中获利。算法交易将比人类更快地处理这个过程，确保工具以目标价格有效销售。
套利交易
如果一只股票在多个市场上市，它的价格可能会有所不同。因此，可以以较低的价格买入股票，然后在价格较高的另一个市场上卖出，从而获得套利利润。将算法交易用于该策略的好处又是效率。
三角洲中性策略
Delta中性策略保护交易者的投资组合免受市场波动的影响。Delta 是一个比较基础证券价格变化与其衍生品价格变化的比率。通过持有多个头寸，可以平衡正负delta，使整体delta变为0。市场的持续波动使得手动维持delta中性投资组合是不可能的；但是，算法交易可以轻松管理您的头寸增量。
移动止损
止损为您的资金提供保护。鉴于市场的性质及其通常的高波动性，管理风险可能很困难。通过使用算法交易，您可以根据多种标准自动调整止损。例如，如果股票向正方向移动，止损可以随之移动。
算法交易平台和经纪商
在算法交易方面，决定是自行构建还是选择具有成熟工具的提供商取决于个人交易者。自己动手的方法有好处，但使用推荐的解决方案通常是一种更容易开始的方法。
在开始算法交易之前熟悉交易平台很重要，因此如果可以选择模拟账户，建议使用模拟账户来试用策略。以下平台和网站很受欢迎，并使用多种算法和自动交易方法。其中包括交易机器人（机器人）和复制交易、开源交易、信号和半自动期权：
MetaTrader4（专家顾问） ——利用专家顾问交易机器人，mt4被认为是外汇算法交易的最佳系统之一。MQL4 是使用的语言，类似于 C。功能包括范围广泛的指标、移动应用程序和模拟账户。
MetaTrader5 – 被称为 CFD 算法交易的最佳工具之一，mt5交易平台使用基于 C++ 的 MQL5 语言。与 MT4 一样，MT5 使用智能交易系统 (EA)。主要功能是 MT4 的一系列附加技术指标、更简单的语言、DOM 数据等。
算法交易的最终决定
就像传统交易一样，自动交易也有风险，尤其是在机构高频交易者的规模上。算法交易彻底改变了现代交易环境。关于这作为一个整体是积极的还是消极的，有待商榷，但它可以带来很大的好处。曾经仅限于对冲基金和大型合作投资者的系统、策略和技术现在可以被普通投资者使用。所有类型的散户投资者现在都可以使用算法交易系统，从而消除他们投资中的情绪。但请始终记住，利润和回报各不相同，因此谨慎管理风险至关重要。
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